К Базелю II подталкивать не придется
Альфа-банк был одним из первых российских банков, в качестве эксперимента решившихся на внедрение у себя новых стандартов расчета кредитного риска "Базель II". О конкретных результатах для бизнеса говорить рано просто потому, что на данном этапе практически невозможно оценить эффект от внедрения Базеля II в рублях или долларах, поскольку итоговое законодательство для Базеля II в России еще не принято. Но эффект от перехода на новые модели расчета кредитных рисков будет, уверен Адам Зейн, управляющий директор, отвечающий за внедрение стандартов Базельского комитета в Альфа-банке. И выразится он в конкурентных преимуществах, которые получит банк по сравнению с участниками рынка, игнорирующими подходы Базеля II.
- Чем отличается традиционный подход к оценке рисков от того, который предлагает Базель II?
- Базель II предлагает модель оценки риска, в меньшей степени основанную на экспертном подходе. В частности, оценка наиболее материального - кредитного риска по Базелю II зависит от типа заемщика, типа кредитного продукта, сферы его применения, статистики невозвратов и других параметров. К примеру, вы - розничный клиент и пришли в банк за потребкредитом на покупку мебели. При оценке риска, связанного с вами, расчет по Базелю II носит более детализированный характер, основанный на статистике потерь по кредитам именно на покупку мебели на конкретный срок определенному типу заемщика. И в зависимости от категории этого риска банк осуществляет ценообразование и отвечает на очень важный вопрос: в каком объеме ему закладывать капитал под обеспечение по конкретному выданному кредиту? Раньше же банк резервировал капитал под кредитный риск, который оценивался по общим методикам Банка России, исходя из фиксированного (единого для всех банков и клиентов) коэффициента, определенного регулятором для потребкредитования в целом.
- В чем выгода от внедрения Базеля II для банка?
- Детально оценив риск по каждому из клиентов, банк может понять, на какой категории клиентов он может сфокусироваться с учетом всех факторов. А когда станет понятно, на каком сегменте рынка сфокусироваться, мы сможем определить стоимость кредитного продукта, наиболее точно отражающую степень его риска. На основе моделей Базеля II банк может детально проработать свою кредитную стратегию, более точно заложить ориентиры по потерям, вероятности дефолта, по доходам от кредитов - все это становится более прозрачно и прогнозируемо. В конечном итоге в выигрыше оказывается вся банковская система в целом, стабильность которой достигается при Базеле II не увеличением норм резервирования под кредитные риски, а улучшением процессов и прозрачности их оценки.
- Но нет ли более ощутимых преимуществ от внедрения Базеля II?
- Ни один банк в России на данном этапе не сможет вам точно сказать, получит ли он материальную выгоду от перехода на Базель II. Часто говорят, что цель его внедрения - высвободить капитал. Действительно, если окажется, что вы переоценили свои риски сейчас (до внедрения Базеля II), то вы сможете высвободить капитал, обратившись к Банку России, чтобы он признал ваши уровни требования к капиталу по Базелю II приемлемыми. Но это не является главной целью проекта "Базель II". Ни одному банку в России я бы не рекомендовал переходить на Базель II, если он видит единственную цель - высвободить капитал в результате переоценки рисков. Базель II - это инструмент, позволяющий вам качественно оценить риски того бизнеса, который вы ведете, в этом его главная цель. И если вы увидите рост прибыли банка в результате внедрения Базеля II, то на самом деле это лишь результат внедрения новых процессов и моделей.
- Будет ли в выигрыше от всего этого потребитель?
- Что касается вас как потребителя, я не скажу, будет ли ставка по кредиту для вас ниже или выше, но она станет точно соответствовать лично вам, а также всем заемщикам одного с вами профиля, берущим кредиты на те же цели и на тот же срок. Выгода для потребителя будет состоять в следующем: в какой бы банк вы ни обратились за кредитом, везде вы получите ту же ставку (при условии, что все эти банки перешли на Базель II).
- Каковы могут быть затраты банка на внедрение стандартов Базеля II?
- В 2004 г. в Великобритании было проведено исследование, в котором участвовало 76 банков. Выяснилось, что затраты на внедрение Базеля II во всех банках примерно одинаковые - приблизительно 1% от капитала. Те же оценки верны и для любой другой страны мира, и Россия здесь не исключение. Мы в Альфа-банке оцениваем свои затраты на этот проект в 0,75% от капитала.
- На каком этапе находится внедрение проекта в Альфа-банке?
- Мы начали активно работать над разработкой методик Базеля II в банке в 2011 г., сейчас мы находимся на этапе обновления информационных систем для отражения моделей Базеля II второго и третьего поколения (новые поколения моделей - следствия меняющихся версий Базеля II для России. Так, первая была закреплена в письме 192-Т от 29.12.12, вторая в виде проекта опубликована в феврале 2014 г.). Надо сказать, что Альфа-банк никогда не смотрел на этот проект как на упражнение на соответствие требованиям регулятора. Тем не менее наши внутренние планы вполне совпадают со сроками внедрения Базеля II в России, установленными ЦБ РФ.
- Как вы считаете, российские банки сегодня готовы к Базелю II?
- Сейчас 12-15 банков в России уже готовы внедрить Базель II, еще около 50 банков ведут переговоры с ЦБ РФ на эту тему. Я не вижу серьезной оппозиции Базелю II в банковском сообществе, скорее, есть банки, которым могут не понравиться результаты, полученные ими в результате внедрения новых моделей. Но банковская система России нуждается в чем-то наподобие Базеля II, и я думаю, что он станет неким инструментом, позволяющим дифференцировать банки по степени риска. Я уверен, что как только крупнейшие банки полностью внедрят все инструменты Базеля II, они тут же уйдут в отрыв от тех банков, у которых не будет новых моделей. Отстающих не придется подталкивать к новым стандартам, они сами начнут их внедрять, чтобы приблизиться к лидерам рынка.
Базель II
Документ Базельского комитета по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования.
Главной целью соглашения "Базель II" является повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.