Рейтинг надежности в сентябре

Методика расчета Рейтинга надежности

В методику расчета рейтинга надежности были внесены некоторые коррективы. Нынешний рейтинг рассчитан на основании данных балансов коммерческих банков по итогам всего прошедшего года. Для этого по каждому банку по данным месячных балансов начиная с августа прошлого года мы вычислили рейтинговую оценку Q. Методика расчета этой рейтинговой оценки приводилась в предыдущем выпуске банковского приложения (заодно мы устранили неточность, возникшую в предыдущем рейтинге при расчете уставного фонда паевых банков и соответственно "Коэффициента капитализации прибыли" К8). Далее был рассчитан интегрированный общий коэффициент надежности S.

Для расчета коэффициента S был применен принцип экспоненциальной скользящей средней. Дело в том, что экспоненциальная скользящая средняя лучше отражает именно последние изменения при расчете помесячного рейтинга надежности Q, чем простая скользящая средняя. Она обращает больше внимания на последние по времени данные и быстрее реагирует на изменения. В то же время она не подвержена резким колебаниям в случае появления "ненормально" высокой или, наоборот, низкой рейтинговой оценки Q и таким образом "нивелирует" случайно возникшее расхождение. В этом состоит преимущество экспоненциальной скользящей средней перед простой скользящей средней, которая в ответ на каждое изменение рейтинговой оценки изменяется дважды - когда данные только начинают учитываться в "окне" СС и когда данные выбывают из этого "окна". То есть скользящая средняя "задирается" соответственно вверх или вниз, когда данные выходят из "окна". Хотя в действительности никаких реальных изменений с рейтингом уже не происходит.

На первом этапе расчета S вычислялась простая скользящая средняя помесячных коэффициентов Q с "окном", равным 8, по данным балансов с августа 1998 года по июль 1999 года.

СС(Q)1=Q1+...+Q8/8 CC(Q)2=Q2+...+Q9/8 и т.д.

Далее вычисляем экспоненту скользящей средней по формуле:

S= Qпосл*K +Sпред*(1-K),

где Qпосл - последнее по времени значение Q,

Sпред - предыдущее значение скользящей средней,

K=2/окно+1=2/9.

Соответственно для расчета первой экспоненциальной скользящей средней в ряду мы берем простую скользящую среднюю за предшествующий период. Учитывая при этом, что оптимальными с точки зрения надежности могут считаться банки, рейтинговая оценка которых приближена к идеальной, то есть к 1. Именно поэтому мы вычисляем не сам рейтинг, а "отклонения от идеального значения". Данные по банкам, которые более всего можно считать надежными, приведены в таблице 2. В таблице 1 мы показали абсолютные значения коэффициента надежности S для крупнейших российских банков, собственный капитал которых превышает 800 млн руб.