Вот лето пролетело...

Как и следовало ожидать, за месяц рейтинг надежности российских банков не претерпел существенных изменений. Список крупнейших наконец покинул МФК. Напомним, что этот банк стабильно занимал последнее место в списке надежности. Так что уменьшение собственного капитала МФК в августе вполне закономерно: пытаясь поддержать ликвидность, банк переводит собственные средства в ликвидные активы и "проедает" собственный капитал.

Вообще же крупнейшим российским банкам в августе свойственны невысокие показатели надежности.

Мост-банку, который также находится в самой нижней части нашей таблицы, пока не удалось серьезно поправить свое финансовое положение. Происходило это главным образом из-за продолжающегося падения ликвидности банка (коэффициенты ликвидности банка в августе - одни из самых низких с начала года). Впрочем, несмотря на определенные сложности, Мост-банку удалось в августе заработать 10 221 тыс. рублей. В целом же по итогам первых 8 месяцев Мост-банк работал прибыльно. Чистая прибыль банка составила 71 992 тыс. рублей.

Более удачливым из списка крупнейших российских банков оказался Гута-банк. В банке в августе была крайне невелика доля официальной просроченной дебиторской задолженности (всего 1,1%). У банка также выше среднего и степень покрытия собственным капиталом рисковых активов (28% против среднего значения по крупнейшим комбанкам, оцениваемого в 14%). А отношение обязательств банка к активам, взвешенным с учетом риска, близко к 1, что является наиболее оптимальным показателем для российской банковской системы. Поддержание удовлетворительных показателей ликвидности стоило банку в августе определенных потерь - "Гута" декларировала убыток почти в 56 млн руб. Однако в целом по итогам работы первых 8 месяцев нынешнего года банк получил прибыль в 63 млн руб., а с учетом переоценки валютных активов - более чем в 80 млн руб.

Несмотря на относительное улучшение общего коэффициента надежности, у Международного промышленного банка по-прежнему проблемы. Прежде всего в серьезном несоответствии структуры активов и пассивов. Дело в том, что в пассивах МПБ значительна доля средств в иностранной валюте, в то время как большую часть активных операций банк ведет в рублях. Такая структура активов и пассивов банка была бы вполне оправданна пару лет назад, при сверхстабильном рубле, курс которого оставался неизменным, даже несмотря на долларовую инфляцию в мире в 1995 - 1997 годах. Однако в условиях постоянного обесценения рубля такая банковская стратегия ничего, кроме убытков, принести не может. Поэтому у банка велик риск возможных потерь при ускорении темпов девальвации, о чем, заметим, финансовые аналитики твердят уже не первый месяц. В августе у МПБ была также крайне низкой и текущая ликвидность, а доля ликвидных активов в совокупных активах банка неизменно сокращалась на протяжении всего лета. Прибыльность банка также в целом ниже, чем по всей банковской системе. В августе банк понес убыток в размере 64 млн руб.

Внешторгбанк в августе работал практически без убытков. Если таковыми не считать 12 тыс рубю, записанных в банковском балансе в качестве официально объявленных убытков. Общий коэффициент ликвидности ВТБ оставался на уровне 0,23, что в целом соответствует среднему значению для крупнейших российских банков. Характерно, что банк является нетто-кредитором по межбанковским операциям, а объем средств, не проведенных по корсчету из-за недостатка средств, незначительный - не более 850 тыс. руб. Впрочем, общий коэффициент надежности банка по-прежнему оставляет желать много лучшего (0,26). Степень покрытия рисковых активов собственными средствами банка незначительна - всего 0,11, а совокупные обязательства намного - более чем на треть - превосходят размер активов, взвешенных с учетом риска. Это означает, что вкладчики и клиенты банка потенциально подвергаются риску не получить свои вклады в срок - если, например, ухудшится ликвидность банка или в случае возникновения банковской паники. Впрочем, нынешние проблемы ВТБ во многом обусловлены тем, что банк полностью рассчитался по форвардным контрактам. А стоящий за его спиной главный акционер - Центробанк внушает клиентам гораздо больше уверенности, чем сколько угодно высокие коэффициенты ликвидности и надежности.

Продолжают ухудшаться коэффициенты надежности у московского Ситибанка: в нашем рейтинге усредненных показателей надежности банк опустился с 22-го сразу на 28-е место. Что неудивительно, так как общий коэффициент ликвидности остается по-прежнему невысоким - всего 0,17. В августе банк испытывал существенные сложности с поддержанием текущей ликвидности: отношение ликвидных активов к обязательствам до востребования находилось на уровне 0,3, в то время как рекомендуемый ЦБ показатель - 1. Доля же ликвидных активов в совокупных активах банка вообще не превышала 10%, что в условиях отечественной банковской системы нельзя признать удовлетворительным. Банк также не защищен и на случай "замораживания активов" (невозврат ссуд, арест части корсчетов и т.п.). Собственный капитал покрывает активы, взвешенные с учетом риска, лишь на 7.

Справедливости ради следует отметить, что отношение совокупных обязательств к активам, взвешенным с учетом риска, вполне удовлетворительно и даже несколько выше, чем в среднем у крупнейших российских комбанков. А соотношение рублевых и валютных средств в структуре активов и структуре пассивов (что немаловажно для снижения валютных рисков) вообще можно назвать классическим - все как в западных учебниках. Это, в частности, не в последнюю очередь свидетельствует о качестве управления банковскими активами и пассивами. Ситибанк, очевидно, может позволить себе некоторую "незащищенность" активов собственным капиталом, принимая во внимание клиентскую базу Ситибанка - это в основном крупные уважаемые западные компании, работающие в России. Они, естественно, крайне редко допускают невыполнение обязательств перед банком. Да и тылы у банка не менее мощные, чем у ВТБ. Американская "мама" Ситибанка наверняка не допустит позора московской "дочки".

Зато с прибылью у Ситибанка все в порядке: в августе она составила (с учетом переоценок курсовой разницы) 169,5 млн руб., а с начала года банк заработал почти 900 млн руб. - показатель очень достойный для российского банка.

Что касается самых надежных российских банков с капиталом от 100 млн до 800 млн руб., то здесь изменился порядок банков-лидеров, хотя состав группы остался прежним. Это указывает на стабильность оценок надежности средних российских банков, представленных нами два месяца назад. Анализ коэффициентов надежности этих банков показывает, что в целом большинство так называемых средних банков работают гораздо устойчивее по сравнению со своими более крупными коллегами. Возможно, это связано с тем, что у таких банков, как правило, невелик объем рисковых вложений.

Средние банки не разворачивают амбициозных инвестиционных программ и крайне осторожно подходят к вопросу о выдаче ссуд. Следовательно, лучше соотношение собственного капитала к активам, взвешенным с учетом риска. Эти банки, как правило, лучше защищены от риска невозврата кредитов, так как коэффициент покрытия рисковых активов собственным капиталом довольно высок. Вполне естественно поэтому, что в списке наиболее надежных середняков гораздо больше банков, усредненный коэффициент надежности которых ближе к 1, то есть к наиболее оптимальному соотношению между ликвидностью, рисковостью и доходностью.

(Методику расчета коэффициентов надежности см. "Компания-Банки" от 06.09.99 и 04.10.99.)

Рейтинг надежности "системообразующих" банков (с капиталом более 800 млн. руб. на 01.09.99г.)

Полный список(4KБ)

Самые надежные банки (с капиталом от 100 до 800 млн. руб. на 01.09.99г)

Полный список(7KБ)