ЦБ оценил убытки банков от обвала на финансовых рынках

Центробанк оценил убытки российских банков от январского обвала на финансовых рынках на фоне геополитической напряженности и риска новых санкций. Пока они обошлись кредитным организациям примерно в 200 миллиардов рублей.

Несмотря на то что долговые бумаги дешевели, их доходность подскочила из-за возросшей волатильности, и банки компенсировали потери за счет основной прибыли. В 2021 году она поставила новый рекорд и составила 2,4 триллиона рублей, говорится в обзоре банковского сектора, подготовленного регулятором. Центробанк оценил системные риски как ограниченные, так как они компенсируются основной прибылью и существенным запасом капитала.

Как отметил на брифинге директор департамента банковского регулирования и аналитик ЦБ Александр Данилов, убыток в 200 миллиардов рублей — это на самом деле бумажная переоценка. В реальности банки этих расходов могут не понести, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет. Однако за несколько дней января отрицательная переоценка уже втрое превысила результаты за весь 2021 год и составила минус 65 миллиардов рублей, пишет РБК.

Как следует из данных Мосбиржи, в январе доходность ОФЗ увеличилась на 1,3 п. п. На 24 января ставки по некоторым коротким выпускам суверенных российских бумаг достигли 10%, а уже к 26 января индекс гособлигаций упал до нового локального минимума — 127,31 п. п. Это стало причиной отмены Минфином двух аукционов по размещению ОФЗ, так как основными их покупателями как раз выступают банки.

На 1 января 2022 года вложения банков в облигации составляли 16,4 триллиона рублей, или 13,6% от активов. Это бумаги, которые банки могут держать в портфеле для совершения регулярных торговых операций. Еще 9,7 триллиона рублей без учета переоценки банки разместили в ОФЗ Минфина.

Согласно обзору ЦБ в декабре чистая прибыль кредитных организаций стала самой низкой с июня 2020 года, когда сектор только восстанавливался после локдауна. Под конец 2021-го банки заработали 111 миллиардов рублей, что не помешало им поставить рекорд по годовому финансовому результату.

Ранее сообщалось, что капитал четырех российских миллиардеров сократился на фоне обвала рынка более чем на один миллиард долларов за день у каждого. Суммарное состояние топ-10 участников российского списка Forbes также за один день уменьшилось почти на семь миллиардов долларов.