«Сбер» потерял больше 100 млрд рублей от переоценки бумаг
Фото: Агентство «Москва»
Ценные бумаги на балансе «Сбера» обесценились на 104,1 миллиарда рублей на фоне обвала рынков из-за геополитической напряженности и риска новых санкций. Аналогичные потери зафиксировали и другие банки, считают эксперты.
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин пояснил, что 104,1 миллиарда рублей — это чистая отрицательная переоценка ценных бумаг. По его словам, такого резкого обесценения бумаг на балансе «Сбера» не наблюдалось как минимум с начала 2020-го. В начале года величина отрицательной переоценки ценных бумаг в портфеле «Сбера» составляла 73,8 миллиарда рублей, а к 1 февраля подскочила до 177,9 миллиарда рублей.
В «Сбере» подтвердили РБК резкий рост отрицательной переоценки части ценных бумаг. В кредитной организации это обусловили высокой волатильности рынков в январе. По данным банка, она составила 102,4 миллиарда рублей. При этом в декабре переоценка была положительной — на уровне 11,5 миллиарда рублей.
Сбербанк — крупный держатель рублевых гособлигаций. Он сильно нарастил портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2020 году, когда Минфин на фоне пандемии увеличил заимствования. По состоянию на 1 февраля у «Сбера» на балансе было ОФЗ на 2,53 триллиона рублей.
По словам заместителя директора группы «Финансовые институты» S&P Романа Рыбалкина, переоценка портфеля облигаций «Сбера» составила примерно 2%, их совокупный портфель составлял порядка пяти триллионов рублей. Эксперт уверен, что другие банки в январе столкнулись с сопоставимой переоценкой портфелей. Отрицательная переоценка ценных бумаг — общий негативный фактор, который будет сдерживать прибыль всего сектора в ближайшие месяцы, добавил управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
«Это ограничит чистую прибыль в текущем году, но в целом не ухудшит устойчивости кредитных организаций. В базовом сценарии потенциал негативного влияния переоценки ограничен по суммам и времени», — считает Беликов.
Ранее Центробанк оценил убытки российских банков от январского обвала примерно в 200 миллиардов рублей. Несмотря на то что долговые бумаги дешевели, их доходность подскочила из-за возросшей волатильности, и банки компенсировали потери за счет основной прибыли. В 2021 году она поставила новый рекорд и составила 2,4 триллиона рублей. Регулятор оценил системные риски как ограниченные, так как они компенсируются основной прибылью и существенным запасом капитала.
Волатильность на российских финансовых рынках резко выросла после 18 января на фоне заявлений о возможном вторжении России на Украину и рисков новых санкций против Москвы. Доходности суверенных облигаций федерального займа достигали 10%, а индекс гособлигаций RGBI упал до нового локального минимума — 127,31 процентных пункта. За месяц индикатор потерял порядка 6%. Впрочем, с начала февраля он восстанавливается. Доходности ОФЗ разной срочности уже вернулись в диапазон 8,5–9,5%.
Российский рынок акций также в январе находился в отрицательной зоне: индекс РТС за месяц просел на 11,6%, до 1435,23 пункта. В отдельные дни он опускался ниже 1300 пунктов. Индекс Мосбиржи упал на 8,4%, до 1530,38 пункта. На фоне обвала Минфин дважды отменял размещение ОФЗ, вернувшись к аукционам только в феврале. Центробанк, в свою очередь, временно перестал покупать валюту по бюджетному правилу.
Подписывайтесь на нас:
