Top.Mail.Ru
архив

Как мы это считали

20.06.200000:00

1. Среднемесячные обороты по счетам, зарезервированным для обслуживания кредитных карт.

Вычислялись ежемесячные обороты по дебету + ежемесячные обороты по кредиту следующих счетов: 31510 + 31610 + 41008 + 41108 + 41208 + 41308 + 41408 + 41508 + 41608 + 41708 + 41808 + 41908 + 42008 + 42108 + 42208 + 42308 + 42408 + 42508 + 42608.

Далее вычислялись средние медианные значения по динамическим рядам с июня 1998 года. Полученные данные ранжированы в порядке убывания.

2. Среднемесячные обороты в валюте по счетам, зарезервированным для обслуживания кредитных карт.

Вычислялись ежемесячные обороты в валюте по дебету + ежемесячные обороты в валюте по кредиту следующих счетов: 31510 + 31610 + 41008 + 41108 + 41208 + 41308 + 41408 + 41508 + 41608 + 41708 + 41808 + 41908 + 42008 + 42108 + 42208 + 42308 + 42408 + 42508 + 42608.

Далее вычислялись средние медианные значения по динамическим рядам с июня 1998 года. Полученные данные в рублях переводились на значения данных в валюте путем деления полученных значений на среднемесячный курс рубля по отношению к доллару в соответствующем месяце.

Далее вычислялись средние медианные значения по динамическим рядам с июня 1998 года. Банки ранжированы в порядке убывания средних медианных значений.

3. Доля остатков на счетах, зарезервированных для обслуживания кредитных карт, к обязательствам до востребования.

Остатки по следующим счетам: 31510 + 31610 + 41008 +41108 + 41208 + 41308 + 41408 + 41508 + 41608 + 41708 + 41808 + 41908 + 42008 + 42108 + 42208 + 42308 + 42408 + 42508 + 42608.

Далее рассчитывалось отношение остатков по вышеназванным счетам к обязательствам до востребования в соответствующем месяце - в помесячной динамике с июня 1998 года для банков, имеющих лицензию по состоянию на апрель 2000 года.

Затем вычислялись средние медианные значения по динамическим рядам с июня 1998 года. Банки ранжированы в порядке убывания средних медианных значений.

1. Ликвидные активы (ЛА) - 202, 30102, 30104, 30106, 30110, 30114, 30206, 30210, 30213, 30402, 30404, 30406, 30409, 32001, 32101, 32201, 32210, 32301, 32310, 46001, 46101, 46201, 46301, 46401, 46501, 46601, 46701, 46801, 46901, 47001, 47101, 47201, 47301, -47418, код 8972(***), -код 8962(***),

2. Обязательства до востребования (ОВ) - 20309, 20310, 20313, 20314, 301(все "П" за искл. 30113), 30214, 304П, 30601, 30604, 31301, 31401, 31501, 31510, 31601, 31610, 317, 318, 40101, (40102-40103-40104), 40105 ... 40107, (40108 -40109) , 402, 40301, 40302, 40306, 40309, 404, 405, 406, 407, 408, (409П - 40906 -40907 -40911), 41001, 41008, 41101, 41108, 41201, 41208, 41301, 41308, 41401, 41408, 41501, 41508, 41601, 41608, 41701, 41708, 41801, 41808, 41901, 41908, 42001, 42008, 42101, 42108, 42201, 42208, 42301, 42308, 42501, 42508, 42601, 42608, 42701, 42801, 42901, 43001, 43101, 43201, 43301, 43401, 43501, 43601, 43701, 43801, 43901, 44001, 47403, 47405, 47407, 47409, 47422, 52301, 60301, 60303, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322, - код 8994(***).

1. Металлические счета - активные - логичнее было бы не учитывать в структуре высоколиквидных активов. Дело в том, что в России отсутствует развитый ликвидный рынок золота и драгоценных металлов. А вывоз драгоценных металлов на мировой рынок для российских банков весьма затруднен - начиная с оформления таможенных формальностей и заканчивая все еще действующим 5-процентным налогом на экспорт золота и серебра. С этой точки зрения очевидно, что нельзя считать высоколиквидными активами средства на счетах 20301 ... 20308 (А).

С другой стороны, металлические счета - пассивные - логичнее было бы учитывать в структуре высоколикивидных пассивов, срок изъятия которых фактически не известен. С этой точки зрения мы считаем средства на счетах 20309, 20310, 20313, 20314(П) обязательствами комбанка "до востребования" или срок изъятия которых неизвестен. Даже несмотря на то что российский ЦБ рекомендует часть этих счетов относить на "срочные обязательства" в той части, удовлетворение требований по которым наступает в срок до 30 дней (код 8991) и в срок свыше года (код 8997).

Таким образом, мы исключаем из расчета ликвидности банка ситуацию, когда банк может заявить об открытии "псевдометаллических" счетов. То есть привлекать средства клиентов - физических и юридических лиц - через договор купли-продажи монетарного золота и драгоценных металлов с обязательством последующего выкупа драгметаллов, учитываемых на счете клиента. В случае расчета ликвидности по методикам, рекомендованным базельским комитетом и российским ЦБ, ликвидность банка не пострадает.

Однако из-за описанных выше особенностей рынка драгметаллов в России ситуация выглядит совершенно иначе. На самом деле, в случае когда клиент изъявит желание продать определенное количество "принадлежащего ему" металла банку (еще раз обращаем внимание: именно банку, а не через банк), происходит отток из банка высоколиквидных средств, не компенсируемый соответствующим пополнением столь же ликвидных активов. Ликвидность банка ухудшается.

2. Из расчета структуры ликвидных активов и пассивов мы также исключили счета 30115 (А) "Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией" и 30113 (П) "Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией". Это естественно, так как в первом случае ограниченно конвертируемая валюта не может быть быстро обращена в наличные денежные средства и использоваться для погашения обязательств, не номинированных в данной валюте; в то время как учитывая валюту на своих пассивных счетах, банк может установить ограничения на немедленное исполнение приказов по расчетам в данной валюте в связи с все теми же трудностями с конвертацией.

3. Из расчета ликвидных активов исключены также все депозиты комбанка в Банке России (сч. 319А) - в связи с тем фактом, что согласно положению 67-П "досрочное изъятие банком средств, размещенных в депозит в Банке России, не допускается". Однако в ближайшее время ситуация может измениться: Банк России намерен ввести специальный вид депозита "до востребования". Средства, размещенные в этот депозит, очевидно, будут обладать минимальным сроком мобилизации, и, таким образом, должны будут учитываться в общей сумме ликвидных активов.

4. Собственный капитал (СК) - 102 + 103 + 104 - 105 + 106 + 107, -60302, -60304, -60306, -60310, - 60319 -60321, -60323 + (61305 + 61306 + 61307 + 61308 -61401 - 61405 - 61406 - 61407 - 61408) + (701 - 702) + (703 - 704 - 705) -код 89481 - код 8949 - код 8965- код 8967 + (код 8968 - код 8969) - код 8970 -код 8971.

5. Cовокупная сумма вкладов населения, счета: 423, 426, 522, + обязательства кредитной организации в части средств физических лиц: части счетов 20309, 20310, 520, 523.

6. Средства бюджета и внебюджетных фондов (средства на расчетных счетах и депозиты), кроме госпредприятий и госмонополий:

Остатки средств на счетах: 401 (все П)+ 402 (все П) + 403 (все П) + 404 (все П) + 410(все П) + 411(все П) +412(все П) + 413(все П) +414(все П) + 427(все П) + 428 (все П) + 429(все П) +430(все П)

7. Сальдированные активы: 202 + 20302 + 20305 + 20306 + 20308 + 204 + 30102 + 30104 + 30106 + 30202 + 30204 + 30208 + 30210 + 31901 + 30110 + 30114 + 30115 + 30118 + 30119 + 30206 + 30213 + 501 + 50201 + 50301 + 50401 + 50501 + 50601 + 50701 + 50801 + 50901 + 51001 + 51101 + 50202 + 50302 + 50402 + 50502 + 50602 + 50702 + 50802 + 50902 + 51002 + 51102 + 50203 + 50303 + 50603 + 50703 + 50803 + 50903 + 51003 + 51103 + 60101 + 60102 + 60103 + 60104 + 60201 + 60202 + 60203 + 60204 + 60205 + 20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 320 - 32010 + 321 - 32110 + 322 - 32211 + 324 - 32403 + 40308 + 40310 + 441 + 442 - 44210 + 443 - 44310 + 444 - 44410 + 445 - 44509 + 446 - 44609 + 447 - 44709 + 448 - 44809 + 449 - 44909 + 450 - 45009 + 451 - 45109 + 452 - 45209 + 453 - 45309 + 454 - 45409 + 455 - 45508 + 456 - 45607 + 457 - 45707 + 458 - 45818 + 460 - 46008 + 461 - 46108 + 462 - 46208 + 463 - 46308 + 464 - 46408 + 465 - 46508 + 466 - 46608 + 467 - 46708 + 468 - 46808 + 469 - 46908 + 470 - 47008 + 471 - 47108 + 472 - 47208 + 473 - 47308 + 47402 + 512 - 51210 + 513 - 51310 + 514 - 51410 + 515 - 51510 + 516 - 51610 + 517 - 51710 + 518 - 51810 + 519 - 51910 + 60802 + 604 + 605 + 60606 + 607 + 60801 + 60901 + 60902 + 610 + 61101 + 61102 + 705 + 20319 + 20320 +(30221 - 30222 > 0 ) + 303(ДС) + 304(ДС) + 30602 + 0605 + 325 + (40104-40102>0) + 40311 + (40313-40312>0) + (40908-40907>0) + 47404 + 47406 + 47408 + 47410 + (47413-47412>0) + 47415 + 47417 + 47420 + 47423 + 60302 + 60304 + 60306 + 60308 + 60310 + 60312 + 60314 + 60315 + 60317 + 60318 + 60319 + 60321 + 60323 + 60337 + 60339 + 60341 + 60343 + 61202 + 61309 + 614-код8961

8. Коэффициент ликвидности считался как отношение ликвидных активов к совокупным активам.

Самые активные эмитенты

БанкМесто по капиталу на 01.04.2000г.Оборот в среднем в месяц, тыс. руб.
1Сбербанк России13586216
2Альфа-банк4583780
3Мост-Банк31464232
4Балтийский банк112295250
5Промышленно-строительный банк34292091
6Запсибкомбанк94262777
7Автобанк25250667
8МЕНАТЕП СПб23150730
9Нижегородпромстройбанк44138113
10Мапо-банкотр.кап129639
11Уралвнешторгбанк242120176
12Банк внешней торговли2107736
13Петровский10697446
14Банк Москвы1685359
15Росбанк1872830
16Тэмбр-банк36563185
17Международный Московский Банк3055835
18Сибакадембанк20051054
19Ханты-Мансийский Банк16046383
20Кристалбанк41437079
21Челябинвестбанк20736667
22Региобанк30435239
23Далькомбанк19832811
24Сбс-Агроотр.кап31789
25Автовазбанк23529138
26Юго-Восток84527286
27Экспресс-Волга42026912
28Газбанк10726420
29Дальрыббанк47923455
30Московский Индустриальный банк3821038

Самые "валютные" эмитенты

БанкМесто по капиталу на 01.04.2000г.Среднемесячные обороты, $ тыс.
1Альфа-банк420097,1
2Мост-Банк3117695,5
3Сбербанк России113089,4
4МЕНАТЕП СПб236007,0
5Банк внешней торговли24114,8
6Росбанк182773,4
7Автобанк252591,3
8Промышленно-строительный банк342083,2
9Международный Московский Банк302034,9
10Запсибкомбанк941432,6
11СБС-Агроотр.кап1267,1
12Балтийский банк112884,7
13Мапо-банкотр.кап815,1
14Банк Москвы16709,3
15Славянский банк77668,7
16Зенит53590,0
17Кристалбанк414382,3
18Петровский106345,3
19Уралвнешторгбанк242327,6
20Кредитимпэкс303307,3
21Тэмбр-банк365283,9
22Бизнес-Паритет227248,7
23Газбанк107240,2
24Торибанк195191,8
25Солидарность136156,8
26Конверсбанк17135,2
27Москомприватбанк210126,3
28Московский Индустриальный банк38123,2
29Международная Финансовая Компания22119,5
30Региобанк304102,5

Самые зависимые от "пластика"

БанкМесто по капиталу на 01.04.2000г.Доля средств на карточныхсчетах к обязательствам до востребования (в среднем в месяц, %)
1Запсибкомбанк9417,6
2Мост-Банк3116,4
3Петербургский Городской банк50913,7
4Кристалбанк41412,5
5Башкирский железнодорожный банк61211,9
6Тэмбр-банк3659,9
7Уралвнешторгбанк2429,9
8Сир7419,8
9Мапо-банкотр.кап9,1
10Балтийский банк1128,7
11Славянский банк778,6
12Региобанк3047,3
13Дальрыббанк4796,4
14Бизнес-Паритет2276,2
15Юго-Восток8456,2
16Солидарность1365,8
17Акцепт4535,2
18Актив банк8645,0
19Нижегородпромстройбанк444,3
20Автобанк254,0
21Промышленно-строительный банк344,0
22Торибанк1953,3
23Альфа-банк43,1
24Сибакадембанк2002,8
25Ханты-Мансийский банк1602,7
26Экспресс-Волга4202,6
27Челябинвестбанк2072,6
28Автовазбанк2352,3
29Газбанк1071,9
30Лефко-банк1901,7

Еще по теме