архив

Как мы это считали

архив

20.06.200000:00

1. Среднемесячные обороты по счетам, зарезервированным для обслуживания кредитных карт.

Вычислялись ежемесячные обороты по дебету + ежемесячные обороты по кредиту следующих счетов: 31510 + 31610 + 41008 + 41108 + 41208 + 41308 + 41408 + 41508 + 41608 + 41708 + 41808 + 41908 + 42008 + 42108 + 42208 + 42308 + 42408 + 42508 + 42608.

Далее вычислялись средние медианные значения по динамическим рядам с июня 1998 года. Полученные данные ранжированы в порядке убывания.

2. Среднемесячные обороты в валюте по счетам, зарезервированным для обслуживания кредитных карт.

Вычислялись ежемесячные обороты в валюте по дебету + ежемесячные обороты в валюте по кредиту следующих счетов: 31510 + 31610 + 41008 + 41108 + 41208 + 41308 + 41408 + 41508 + 41608 + 41708 + 41808 + 41908 + 42008 + 42108 + 42208 + 42308 + 42408 + 42508 + 42608.

Далее вычислялись средние медианные значения по динамическим рядам с июня 1998 года. Полученные данные в рублях переводились на значения данных в валюте путем деления полученных значений на среднемесячный курс рубля по отношению к доллару в соответствующем месяце.

Далее вычислялись средние медианные значения по динамическим рядам с июня 1998 года. Банки ранжированы в порядке убывания средних медианных значений.

3. Доля остатков на счетах, зарезервированных для обслуживания кредитных карт, к обязательствам до востребования.

Остатки по следующим счетам: 31510 + 31610 + 41008 +41108 + 41208 + 41308 + 41408 + 41508 + 41608 + 41708 + 41808 + 41908 + 42008 + 42108 + 42208 + 42308 + 42408 + 42508 + 42608.

Далее рассчитывалось отношение остатков по вышеназванным счетам к обязательствам до востребования в соответствующем месяце - в помесячной динамике с июня 1998 года для банков, имеющих лицензию по состоянию на апрель 2000 года.

Затем вычислялись средние медианные значения по динамическим рядам с июня 1998 года. Банки ранжированы в порядке убывания средних медианных значений.

1. Ликвидные активы (ЛА) - 202, 30102, 30104, 30106, 30110, 30114, 30206, 30210, 30213, 30402, 30404, 30406, 30409, 32001, 32101, 32201, 32210, 32301, 32310, 46001, 46101, 46201, 46301, 46401, 46501, 46601, 46701, 46801, 46901, 47001, 47101, 47201, 47301, -47418, код 8972(***), -код 8962(***),

2. Обязательства до востребования (ОВ) - 20309, 20310, 20313, 20314, 301(все "П" за искл. 30113), 30214, 304П, 30601, 30604, 31301, 31401, 31501, 31510, 31601, 31610, 317, 318, 40101, (40102-40103-40104), 40105 ... 40107, (40108 -40109) , 402, 40301, 40302, 40306, 40309, 404, 405, 406, 407, 408, (409П - 40906 -40907 -40911), 41001, 41008, 41101, 41108, 41201, 41208, 41301, 41308, 41401, 41408, 41501, 41508, 41601, 41608, 41701, 41708, 41801, 41808, 41901, 41908, 42001, 42008, 42101, 42108, 42201, 42208, 42301, 42308, 42501, 42508, 42601, 42608, 42701, 42801, 42901, 43001, 43101, 43201, 43301, 43401, 43501, 43601, 43701, 43801, 43901, 44001, 47403, 47405, 47407, 47409, 47422, 52301, 60301, 60303, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322, - код 8994(***).

1. Металлические счета - активные - логичнее было бы не учитывать в структуре высоколиквидных активов. Дело в том, что в России отсутствует развитый ликвидный рынок золота и драгоценных металлов. А вывоз драгоценных металлов на мировой рынок для российских банков весьма затруднен - начиная с оформления таможенных формальностей и заканчивая все еще действующим 5-процентным налогом на экспорт золота и серебра. С этой точки зрения очевидно, что нельзя считать высоколиквидными активами средства на счетах 20301 ... 20308 (А).

С другой стороны, металлические счета - пассивные - логичнее было бы учитывать в структуре высоколикивидных пассивов, срок изъятия которых фактически не известен. С этой точки зрения мы считаем средства на счетах 20309, 20310, 20313, 20314(П) обязательствами комбанка "до востребования" или срок изъятия которых неизвестен. Даже несмотря на то что российский ЦБ рекомендует часть этих счетов относить на "срочные обязательства" в той части, удовлетворение требований по которым наступает в срок до 30 дней (код 8991) и в срок свыше года (код 8997).

Таким образом, мы исключаем из расчета ликвидности банка ситуацию, когда банк может заявить об открытии "псевдометаллических" счетов. То есть привлекать средства клиентов - физических и юридических лиц - через договор купли-продажи монетарного золота и драгоценных металлов с обязательством последующего выкупа драгметаллов, учитываемых на счете клиента. В случае расчета ликвидности по методикам, рекомендованным базельским комитетом и российским ЦБ, ликвидность банка не пострадает.

Однако из-за описанных выше особенностей рынка драгметаллов в России ситуация выглядит совершенно иначе. На самом деле, в случае когда клиент изъявит желание продать определенное количество "принадлежащего ему" металла банку (еще раз обращаем внимание: именно банку, а не через банк), происходит отток из банка высоколиквидных средств, не компенсируемый соответствующим пополнением столь же ликвидных активов. Ликвидность банка ухудшается.

2. Из расчета структуры ликвидных активов и пассивов мы также исключили счета 30115 (А) "Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией" и 30113 (П) "Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией". Это естественно, так как в первом случае ограниченно конвертируемая валюта не может быть быстро обращена в наличные денежные средства и использоваться для погашения обязательств, не номинированных в данной валюте; в то время как учитывая валюту на своих пассивных счетах, банк может установить ограничения на немедленное исполнение приказов по расчетам в данной валюте в связи с все теми же трудностями с конвертацией.

3. Из расчета ликвидных активов исключены также все депозиты комбанка в Банке России (сч. 319А) - в связи с тем фактом, что согласно положению 67-П "досрочное изъятие банком средств, размещенных в депозит в Банке России, не допускается". Однако в ближайшее время ситуация может измениться: Банк России намерен ввести специальный вид депозита "до востребования". Средства, размещенные в этот депозит, очевидно, будут обладать минимальным сроком мобилизации, и, таким образом, должны будут учитываться в общей сумме ликвидных активов.

4. Собственный капитал (СК) - 102 + 103 + 104 - 105 + 106 + 107, -60302, -60304, -60306, -60310, - 60319 -60321, -60323 + (61305 + 61306 + 61307 + 61308 -61401 - 61405 - 61406 - 61407 - 61408) + (701 - 702) + (703 - 704 - 705) -код 89481 - код 8949 - код 8965- код 8967 + (код 8968 - код 8969) - код 8970 -код 8971.

5. Cовокупная сумма вкладов населения, счета: 423, 426, 522, + обязательства кредитной организации в части средств физических лиц: части счетов 20309, 20310, 520, 523.

6. Средства бюджета и внебюджетных фондов (средства на расчетных счетах и депозиты), кроме госпредприятий и госмонополий:

Остатки средств на счетах: 401 (все П)+ 402 (все П) + 403 (все П) + 404 (все П) + 410(все П) + 411(все П) +412(все П) + 413(все П) +414(все П) + 427(все П) + 428 (все П) + 429(все П) +430(все П)

7. Сальдированные активы: 202 + 20302 + 20305 + 20306 + 20308 + 204 + 30102 + 30104 + 30106 + 30202 + 30204 + 30208 + 30210 + 31901 + 30110 + 30114 + 30115 + 30118 + 30119 + 30206 + 30213 + 501 + 50201 + 50301 + 50401 + 50501 + 50601 + 50701 + 50801 + 50901 + 51001 + 51101 + 50202 + 50302 + 50402 + 50502 + 50602 + 50702 + 50802 + 50902 + 51002 + 51102 + 50203 + 50303 + 50603 + 50703 + 50803 + 50903 + 51003 + 51103 + 60101 + 60102 + 60103 + 60104 + 60201 + 60202 + 60203 + 60204 + 60205 + 20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 320 - 32010 + 321 - 32110 + 322 - 32211 + 324 - 32403 + 40308 + 40310 + 441 + 442 - 44210 + 443 - 44310 + 444 - 44410 + 445 - 44509 + 446 - 44609 + 447 - 44709 + 448 - 44809 + 449 - 44909 + 450 - 45009 + 451 - 45109 + 452 - 45209 + 453 - 45309 + 454 - 45409 + 455 - 45508 + 456 - 45607 + 457 - 45707 + 458 - 45818 + 460 - 46008 + 461 - 46108 + 462 - 46208 + 463 - 46308 + 464 - 46408 + 465 - 46508 + 466 - 46608 + 467 - 46708 + 468 - 46808 + 469 - 46908 + 470 - 47008 + 471 - 47108 + 472 - 47208 + 473 - 47308 + 47402 + 512 - 51210 + 513 - 51310 + 514 - 51410 + 515 - 51510 + 516 - 51610 + 517 - 51710 + 518 - 51810 + 519 - 51910 + 60802 + 604 + 605 + 60606 + 607 + 60801 + 60901 + 60902 + 610 + 61101 + 61102 + 705 + 20319 + 20320 +(30221 - 30222 > 0 ) + 303(ДС) + 304(ДС) + 30602 + 0605 + 325 + (40104-40102>0) + 40311 + (40313-40312>0) + (40908-40907>0) + 47404 + 47406 + 47408 + 47410 + (47413-47412>0) + 47415 + 47417 + 47420 + 47423 + 60302 + 60304 + 60306 + 60308 + 60310 + 60312 + 60314 + 60315 + 60317 + 60318 + 60319 + 60321 + 60323 + 60337 + 60339 + 60341 + 60343 + 61202 + 61309 + 614-код8961

8. Коэффициент ликвидности считался как отношение ликвидных активов к совокупным активам.

Самые активные эмитенты

	Банк	Место по капиталу на 01.04.2000г.	Оборот в среднем в месяц, тыс. руб.
1	Сбербанк России	1	3586216
2	Альфа-банк	4	583780
3	Мост-Банк	31	464232
4	Балтийский банк	112	295250
5	Промышленно-строительный банк	34	292091
6	Запсибкомбанк	94	262777
7	Автобанк	25	250667
8	МЕНАТЕП СПб	23	150730
9	Нижегородпромстройбанк	44	138113
10	Мапо-банк	отр.кап	129639
11	Уралвнешторгбанк	242	120176
12	Банк внешней торговли	2	107736
13	Петровский	106	97446
14	Банк Москвы	16	85359
15	Росбанк	18	72830
16	Тэмбр-банк	365	63185
17	Международный Московский Банк	30	55835
18	Сибакадембанк	200	51054
19	Ханты-Мансийский Банк	160	46383
20	Кристалбанк	414	37079
21	Челябинвестбанк	207	36667
22	Региобанк	304	35239
23	Далькомбанк	198	32811
24	Сбс-Агро	отр.кап	31789
25	Автовазбанк	235	29138
26	Юго-Восток	845	27286
27	Экспресс-Волга	420	26912
28	Газбанк	107	26420
29	Дальрыббанк	479	23455
30	Московский Индустриальный банк	38	21038

Самые "валютные" эмитенты

	Банк	Место по капиталу на 01.04.2000г.	Среднемесячные обороты, $ тыс.
1	Альфа-банк	4	20097,1
2	Мост-Банк	31	17695,5
3	Сбербанк России	1	13089,4
4	МЕНАТЕП СПб	23	6007,0
5	Банк внешней торговли	2	4114,8
6	Росбанк	18	2773,4
7	Автобанк	25	2591,3
8	Промышленно-строительный банк	34	2083,2
9	Международный Московский Банк	30	2034,9
10	Запсибкомбанк	94	1432,6
11	СБС-Агро	отр.кап	1267,1
12	Балтийский банк	112	884,7
13	Мапо-банк	отр.кап	815,1
14	Банк Москвы	16	709,3
15	Славянский банк	77	668,7
16	Зенит	53	590,0
17	Кристалбанк	414	382,3
18	Петровский	106	345,3
19	Уралвнешторгбанк	242	327,6
20	Кредитимпэкс	303	307,3
21	Тэмбр-банк	365	283,9
22	Бизнес-Паритет	227	248,7
23	Газбанк	107	240,2
24	Торибанк	195	191,8
25	Солидарность	136	156,8
26	Конверсбанк	17	135,2
27	Москомприватбанк	210	126,3
28	Московский Индустриальный банк	38	123,2
29	Международная Финансовая Компания	22	119,5
30	Региобанк	304	102,5

Самые зависимые от "пластика"

	Банк	Место по капиталу на 01.04.2000г.	Доля средств на карточныхсчетах к обязательствам до востребования (в среднем в месяц, %)
1	Запсибкомбанк	94	17,6
2	Мост-Банк	31	16,4
3	Петербургский Городской банк	509	13,7
4	Кристалбанк	414	12,5
5	Башкирский железнодорожный банк	612	11,9
6	Тэмбр-банк	365	9,9
7	Уралвнешторгбанк	242	9,9
8	Сир	741	9,8
9	Мапо-банк	отр.кап	9,1
10	Балтийский банк	112	8,7
11	Славянский банк	77	8,6
12	Региобанк	304	7,3
13	Дальрыббанк	479	6,4
14	Бизнес-Паритет	227	6,2
15	Юго-Восток	845	6,2
16	Солидарность	136	5,8
17	Акцепт	453	5,2
18	Актив банк	864	5,0
19	Нижегородпромстройбанк	44	4,3
20	Автобанк	25	4,0
21	Промышленно-строительный банк	34	4,0
22	Торибанк	195	3,3
23	Альфа-банк	4	3,1
24	Сибакадембанк	200	2,8
25	Ханты-Мансийский банк	160	2,7
26	Экспресс-Волга	420	2,6
27	Челябинвестбанк	207	2,6
28	Автовазбанк	235	2,3
29	Газбанк	107	1,9
30	Лефко-банк	190	1,7